Un modèle surappris colle parfaitement aux données d'entraînement et s'effondre sur des données nouvelles. Il a appris le bruit en même temps que le signal.
Plus une méthode comporte de réglages ajustés à la main sur l'historique, plus le risque est grand. Le remède n'est pas plus de données : c'est de tester hors échantillon.
Beaucoup de « martingales » vendues en ligne sont des surapprentissages : elles décrivent le passé à merveille et ne prédisent rien.